거북이 상인의 5 돈 관리 및 위치 크기 비밀.
이 기사의 내용
Turtle traders는 Richard Dennis와 William Eckhardt 두 명의 성공적인 상인이 코치 한 상인의 전설적인 그룹이었습니다. 그들은 이전의 거래 경험이 거의 없거나 전혀없는 10 명의 사람들 (거북이)을 선정하여 매우 정확한 거래 규칙 세트를 제공함으로써 상인을 상대로 바꿨습니다.
거북이 상인의 성공을 뒷받침하는 요소는 고급 리스크와 자금 관리 및 포지션 사이징 방식이었습니다. 다음 5 가지 원칙은 거북이 거래 전략의 가장 중요한 위험 및 관리 원칙을 설명합니다.
변동성에 기반한 거북 상인의 정지 손실 명령.
거북이 거래자들은 평균 ATR 지표 (Average True Range)를 기반으로 그들의 손절매 손실의 크기를 결정한다는 것을 의미하는 변동성 기반의 손절매 손실 주문을 사용했습니다. 이는 또한 모든 거래에서 변화하는 시장 상황에 대응하기 위해 다른 정지 손실 크기를 사용함을 의미합니다.
아래의 차트는 왜이 중지 방법이 그렇게 강력한지를 보여줍니다. 두 차트 모두 가격 변동성이 매우 큰 시나리오를 보여줍니다. 왼쪽 차트의 촛대가 매우 작고 ATR (낮은 변동성)이 낮은 반면 오른쪽 차트는 큰 촛대와 높은 ATR 값 (높은 휘발성)을 보여줍니다. 두 브레이크 아웃 거래 모두에서 동일한 중지 손실 기술을 사용하는 것이 얼마나 의미가 있을까요? 맞습니다. 아무 의미가 없습니다. 상인은 왼쪽 차트의 거래에 작은 스톱 손실을, 오른쪽 차트에 더 큰 스톱 손실을 사용하여 보상 : 위험 비율을 극대화하고 중요하지 않은 재전송 중에 중단 될 확률을 최소화해야합니다.
최대 포지션 2 %
스톱 손실 크기 (포인트 거리)는 모든 거래에서 변경되었지만 위험 부담은 항상 동일하게 유지되었습니다. 한 거래에서 허용되는 최대 위험 (포지션 크기)은 현재 총 계정 잔액의 2 %입니다. 아래 표는 거북이 거래자가 변동성을 기준으로 정지 및 위치 크기를 조정하는 방법에 대한 두 가지 예를 보여줍니다.
숫자는 설명을위한 것입니다.
리스크는 동일하지만 (2 % 또는 2,000 달러), 거북이 거래자는 더 적은 변동성이있는 동안 더 많은 계약을 구매해야합니다. 왜냐하면 그 손실은 더 가깝게 설정되기 때문입니다.
상관 관계와 위험.
거북이 상인이 다른 도구에 2 가지 거래를하고 싶다면 먼저 두 시장 간의 상관 관계를 조사해야합니다.
위의 두 차트는 두 가지 시나리오를 보여줍니다. 왼쪽에는 양의 상관 관계가 매우 높은 두 개의 가격 차트가 표시됩니다 (두 그래프는 거의 동일하게 움직입니다). 오른쪽에는 음의 상관 관계가있는 두 차트가 표시됩니다 (반대 방향으로 이동).
양의 상관 관계가있는 시장에서 같은 방향 (2 건 또는 2 건의 매매)으로 2 건의 거래를하는 상인은 두 거래가 동일하게 끝날 확률이 높기 때문에 위험이 커집니다. 양의 상관 관계가있는 계측기에서 서로 다른 방향 (하나의 매수와 매도)으로 2 개의 거래를하는 상인은 아마도 동일한 결과를 가지지 않을 것입니다 (보장되지는 않음).
(확대하려면 클릭하십시오)
긍정적 상관 관계가있는 시장을 거래 할 때 위험이 증가합니다. 부정적 상관 관계가있는 시장을 거래 할 때 위험을 낮출 수 있습니다.
거북 상인들은이 전략을 생각해 내지 못했지만, 거래가 존재하는 한 전문가들에 의해 사용되었습니다. 금융 시장이 어떻게 작용하고 상관 관계를 이해하는 것이 중요한지는 반박 할 수없는 법칙입니다.
승자에게 추가.
거북 상인은 일반적으로 첫 번째 항목에서 전체 위치 크기를 입력하지 않았습니다. 거래 당 2 %의 사용이 허용되었지만 일반적으로 여러 항목에 걸쳐 주문을 나누어 수상자에게 추가했습니다. 그들의 첫 번째 지위는 0.5 %이고, 무역이 이익으로 옮겨진 후에 그들은 또 다른 0.5 %를 추가 할 것입니다. 최대 2 %에 도달 할 때까지 계속 거래에 추가 할 것입니다. 동시에, 그들은 자신의 입장을 지키기 위해 가격 대비 스톱 손실을 감행했습니다.
이기는 무역에 추가의 이점 :
당신은 당신의 손실을 제한합니다. 거북이 거래자의 전략은 탈주와 추세를 따르는 전략이었습니다. 거짓 브레이크 아웃에서 가격이 즉시 반전되었을 때 그들은 대개 아주 작은 지위를 가지며 아직 조정하지 않았습니다. 따라서 손실은 최대 위험의 2 %에 불과합니다. 커다란 성공한 거래를 잡아 내고 자신의 지위를 보호 할 수 있습니다. 높은 기세가있는 동안에 만 전체 포지션 크기에 도달 할 수 있으며 최대 노출량 인 2 %에 도달하면 초기 이익 손실 주문은 이미 일부 이익에 고정되어 있습니다.
줄무늬가 사라지는 동안 위치 크기 조정.
Dennis와 Eckhardt는 손실 연승 중 가장 중요한 것은 손실을 얼마나 빨리 보상 할 수있는 것이 아니라 손실을 제한 할 수있는 정도라는 것을 이해했습니다. 줄무늬가 줄어드는 동안 드로우 다운을 제한하는 그들의 규칙은 다음과 같은 원칙을 보여줍니다.
계정이 10 % 하락하면 계정이 20 % 손실 된 것처럼 거래합니다. 10 만 달러짜리 계정에서 10,000 달러를 잃어버린 경우, 계정이 $ 80,0000 만 남긴 것처럼 거래합니다.
이것은 귀하의 계정이 현재 $ 90,000이고 2 %가 $ 1,800이더라도 계정이 $ 80,000이고 $ 1,600의 최대 위험을 가진 것으로 거래하는 것만을 의미합니다. 이 전략은 상인이 막대한 손실 행보를 시작하면 손실을 크게 줄이고 많은 정서적 압박감을 없애줍니다.
이것은 돈 관리와 위치 조정을위한 많은 규칙처럼 들립니다. 이를 거북이 무역 거래 규정과 간단히 비교해 보겠습니다.
가격이 20 일 범위를 넘으면 거래를합니다. 가격이 55 일 범위를 넘으면 거래를합니다.
규칙에 대한 약간의 변형과 예외가 있었지만 많은 무역 진입 규정이 아니라 귀하가 옳습니다. 요점은 전문가들이 진입 규칙의 중요성은 거의없고 모든 트레이딩 전략의 가장 중요한 초석은 포지션 사이징과 리스크 관리라는 점을 이해한다는 것입니다. 이것은 많은 아마추어 거래자들이 투쟁하는 주된 이유입니다. 그들은 모든 에너지를 집중시키고 가장 중요한 요소에 모든 시간을 보냅니다.
Tradingview를 통해 얻은 차트.
unsplash를 통해 얻은 추천 이미지.
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2 개의 댓글.
많은 사람들이해야 할 일을 말하지만, 어떻게해야하는지 알려줍니다. 이것은 위험 관리에 관한 최고의 기사입니다. 감사.
내가 읽은 Turtle Rules에 따르면, 단위는 1 * N = Account Equity의 1 % 크기입니다. 거북이는 1 * 단위를 구입 한 다음 1 * 단위를 더했습니다. 가격이 N의 0.5 배로 최대 4 단위까지 올랐습니다. 그들이 구입 한 첫 번째 단위는 계정 손실의 0.5 %를 입력하여 계정 손실 (예 : 2000 달러)의 2 %로 설정되었습니다. 그들이 첫 번째 단위 만 구입하고 시장이 그들에게 불리하게되면, 그들은 2 %의 계정 자본을 완전히 잃어버린 것입니다.
또한, 그것은 단지 혼란 스러울 지 모르지만 그 한 주식에 투자 된 돈이 계좌 에퀴티의 2 %로 제한되었다고 말하는 것 같습니다. 그 하나의 주식에 투자 된 돈이 아니라, 계정 자본의 2 %로 제한되는 중지 손실입니다. 당신은 주식 2000 달러를 사지 않습니다. $ 2의 ATR을 가진 100 달러 주식의 첫 번째 예에서는 총 50,000 달러 (자기 자본의 50 %)에 500 주를 살 수 있지만 ATR은 2 달러이므로 2N에 머 무르면 위험이 2000 달러로 제한됩니다.
제한된 포트폴리오는 2/100의 낮은 변동성으로 인해 하나의 거래에서 자기 자본의 절반을 사용하고 전체 4 단위로 보유를 늘릴 수 없습니다. 더 높은 변동성은 주식을 더 적게 구입할 수있게 해줍니다.
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거북이 거래 시스템.
거북이 거래 시스템의 이론.
시스템.
거북이 거래 시스템은 복잡하지 않습니다. 간단한 형태로, 20 일 브레이크 아웃 (위쪽으로)을 구입하고 20 일 브레이크 다운 (아래쪽으로)을 판매합니다. 그게 다야!
위의 진입 신호가 있으면 돈 관리, 정류장 및 표적을 고려해야하지만 시스템이 복잡하지 않고 어느 누구도 장래에 거래 할 수는 없습니다. (이론은 주식에 대해 보유하지 않지만 옵션을 보유하기 때문에 나는 계기 대신 미래를 진술한다.)
이론.
제 생각에는 그이면의 이론은 건전합니다. 우리가 어느 방향으로 20 일간의 범위를 깰 때 처음으로 시장의 계약 중 절반이 상실 위치에 있고 나머지 절반은 승리 위치에 앉아있는 상황이 있습니다.
또한 장 / 단 개인 / 기관이 보유하고있는 위치 크기가 동일하다고 가정하면 길고 짧은 인원 / 기관이 같은 수라고 말할 수 있습니다. 그러한 가정 (비합리적이지는 않음)을 감안할 때 우리는 시장의 절반이 패한 위치에 있고 나머지 절반이 승리 위치에 있다고 말할 수 있습니다.
이론 (cont.)
가상의 두 시장을 묘사 한이 그래픽을 살펴보십시오. 시장 1은 A 지점에서 B 지점으로 상승하여 현재 C 지점에있는 강세장입니다. A 지점에서 C 지점까지 일정 기간 동안 그 위치를 유지하고있는 모든 사람은 잃는 위치에 있습니다. . A 지점이 20 일 전에 모든 시장 참가자가 A 지점부터 진입했다고 가정 해보십시오.
이제 시장 2를 살펴 봅니다. 이 시장은 A 지점에서 B 지점으로 이동의 50 %를 되돌아 왔습니다. C 지점의 시장에 대한 미결제가 모두 수익성이 있거나 손익분기 일 가능성이 있습니다. 즉, C 지점에서 개최되는 모든 반바지는 수평선 위에 입력되고 모든 롱은 줄 아래에 입력됩니다.
시장 1에서 우리는 미결제의 50 %가 손실되는 시장을 가지고 있습니다. 시장 2에서 미결제의 100 %는 수익성이 있거나 손익분기입니다.
그래서 이것이 거북이와 관련이 있습니까? 거북이 거래 시스템은 탈주 시스템입니다. 우리는 20 일 브레이크 아웃을 산다. 차트 1의 점 C는 브레이크 아웃입니다. 시장에 대한 상승 압력은 잃어버린 위치가 폐쇄되거나 긴쪽으로 반전 됨으로써 악화된다. 상실을 입은 반바지는 시장에서 나오거나 시장을 그만두고 시장을 나가기로 결정하고 있습니다. 이것은 연료를 장시간에 추가하고있다. 차트 2에서는 어느 쪽에서도 압력을받지 않습니다. 롱 팬츠 모두 수익을 낼 수있는 위치에 앉아 있으며 아무도 아무것도하지 않아도됩니다.
이론 (cont.)
위에서 제시 한 두 개의 가상 시장에는 백만 가지의 다른 시장 요인이 존재합니다. 그러나, 뒷 배경과 다른 모든 요소가 동일 할 수 있다고 가정하면, 내 생각에 이론은 좋은 것입니다.
Turtle Theory 또는 Turtle Theory에 대한 나의 해석은 20 일의 새로운 고점 / 저점에서 우리는 거래를 잃고있는 시장 참여자들이 멈춤과 함께 시장을 떠나고있는 상황에 직면하게됩니다. 지배적 인 시장 방향으로 연료. 이것이 현재의 시장 움직임이 승리하고 돌아 오지 않을 확률이 더 큰 이유입니다.
게으른 상인.
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크리스마스 프로모션.
LTOptions 연말 연시 33 % 할인.
2013 년 9 월 2 일 월요일
터틀 트레이딩 시스템이 자동화되었습니다. 방법 2 (Forex Expert Advisor)
거북이 거래의 전설적인 이야기. 꽤 흥미 롭군요? 거북이와 그 뒤에 숨겨진 이야기에 대해 잘 모르는 경우 여기에서 읽을 수 있습니다. 제 질문은 항상 사용 된 기계 시스템이 오늘날에도 유효합니까? 그 시스템은 여전히 수익성이 있습니까? 그들은 Forex에 적용 가능합니까?
Turtles는 2 개의 시스템 (시스템 1과 시스템 2)으로 여러 시장을 거래했습니다. 이 시스템에는 임의의 규칙이 없습니다. 출품작부터 출품작, 사이징, 자금 관리에 이르기까지 모든 것이 명확하게 세부 사항까지 확립되었습니다. 이 문서는 거북이 거래 방법에 대해 본 가장 포괄적 인 안내서이며 Metatrader에서 System 2를 자동화하는 데 필요한 모든 정보를 사용했습니다. 자동화 된 시스템 2를 먼저 프로그래밍하는 것이 가장 쉽습니다. 내 계획은 결국 시스템 1에서 동일한 작업을 수행하는 것입니다. 시스템 2가 여전히 작동하는지, Forex 시장, 특히 EUR / USD 쌍에 적용 가능한지 살펴 보겠습니다.
이 시스템은 매일 시간대를 사용하며 규칙은 놀라 울 정도로 간단합니다. 긴 게재 순위를 입력하는 규칙은 다음과 같습니다.
현재 가격이 지난 55 일 동안 다른 최고 가격보다 높을 때 구매하십시오. Stop 손실 2 Average True Ranges를 항목에서 멀리합니다 (ATR을 사용하면 시스템이 현재의 변동성에 유연합니다. 변동성이 클수록 Stop Loss가 더 멀리 떨어져 버리고 반대 방향으로 설정됩니다). 사용 된 ATR은 20 일에 걸쳐 평가됩니다. 그래서 ATR (20). 명령에 목표 이익을 두지 마십시오. 목표는 최대한 유리한 방향으로 달리는 것입니다. Stop Loss가 발생하면 계정의 2 % 만 잃을 수 있도록 동적으로 위치 크기를 계산하십시오. 따라서 Stop Loss를 멀리 떨어 뜨리면 위치 크기가 작아지며 반대가됩니다. 일단 거래가 시작되면 가격이 ATR의 절반으로 상승한다면 다른 긴 거래를 추가하십시오. 그리고 같은 방향으로 최대 4 회의 거래가있을 때까지이 작업을 수행합니다. 거래가 체결 될 때마다 기존 거래의 Stop Loss를 방금 입력 한 새로운 거래에 대해 계산 된 Stop Loss와 동일한 가격으로 올립니다. 현재 가격이 지난 20 일 중 가장 낮은 가격 일 때 모든 거래를 종료합니다 (이익 또는 손실시 발생할 수 있음). Stop Loss가 발생하면 종료하십시오. 짧은 순위의 경우 규칙은 동일하지만 반대의 경우입니다. 가격이 마지막 55 바에서 가장 낮았을 때 입력하고 가격이 지난 20 바에서 가장 높은 가격 일 때 종료합니다. 이 거래 시스템에는 전문 Forex 거래자가 권장하는 모든 재료가 포함되어 있습니다. 손실을 줄이면 승자가 돌아서고이기는 위치에 추가됩니다.
연평균 수익률 : 13.19 %
궤양 지수 : 12.06.
샤프 비율 (S & amp; P500과 비교) : 0.70.
마틴 비율 (S & amp; P500과 비교) : 0.89.
거북은이 방법을 55 & amp; 거래되는 모든 시장과 20 일간의 조합. 특정 계측기에 맞게 시스템이 최적화되지 않았습니다. 이것은 보편적 인 시장 비효율을 악용하기 때문에 여러 가지 도구를 통해 작동하는 것처럼 보편적 인 "모두 맞는"접근 방법입니다. 그것은 더 근본적인 사건이며 따라서 시장의 비 효율성이 사라지기 어렵다고 가정합니다. 그러나 이것이 특정 시장에 대한 매개 변수 선택을 향상시킬 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니며, 이것이 제가 EURUSD 쌍에 대해하고 싶은 것입니다.
최대 폭락 : 13 년 만에 15.67 %.
궤양 지수 : 8.98.
샤프 비율 (S & amp; P500과 비교) : 0.74.
마틴 비율 (S & amp; P500과 비교) : 1.77.
전문가 고문 및 PDF 가이드 $ 80.
의심 할 여지없이 거북 무역 시스템 2는 긍정적 인면을 가지고 있습니다. Forex 시장에 수익성이 있고 적용 가능합니다 (다른 통화 쌍에서도 테스트 할 수 있습니다). 수익성 있지만, 방법은 심리적으로 거래하기 어렵습니다. 가장 어려운 부분은 미리 정의 된 이익 목표없이 수익을 무기한으로 운영하는 것입니다. 그 이유는 왜 거북이들은 모두 똑같은 시스템을 배웠다는 사실에도 불구하고 어떤 거북이가 수익을 낼 수 없었던지를 설명합니다. 원래 상장 된대로 귀하의 이익을 실행시키는 것은 궁극적으로 아마추어들과 위대한 외환 거래자들을 분리시키는 것입니다.
장기 수익 형 자동 거래가 가능하다는 증거로서, 이 문서가 작성된 이후에도 거북 무역 시스템은 계속 좋은 결과를 제공합니다. 2014 년 + 35.6 %, 2015 년 + 22.8 % 자세한 내용은 아래 도움말을 참조하십시오.
20 개의 코멘트 :
대단히 많이 배웠다고 생각하지만 자동 거래는 수동 거래보다 낫다고 묻고 싶습니다. 자동화 된 거래로 거래하고 있지만 여전히 수동 거래를 선호하거나 좋은 자동 거래를 찾아야한다고 알고 싶습니다. 아무도 날 대답 할 수 ..
둘 다 잠재력이 있다고 생각합니다.
귀하의 제안을 주셔서 감사합니다 ..하지만 수동 거래는 자동차보다 훨씬 낫다고 들었습니다. 그게 사실이야? 그리고 왜?
둘 다 도전적이고 수익성이 있습니다. 보십시오 mechanicalforex / 2011 / 05 / 임의 대 vs 알고리즘 적 거래는 다른 것보다 낫지 않습니다.
Metatrader로 다시 테스트 할 때는 사용중인 통화 스프레드를 살펴 봐야합니다. 이 테스트에서 나는 시뮬레이션에서 Bid와 Ask 사이에서 2.0 pips 인 20을 사용했습니다.
방법 2 : 55/20 ATR 20.
방법 1 : 20/10 at ATR 10.
나는 여전히 코드를 작성할 계획을 가지고 있지만, 가족, 직장, 다른 프로젝트들 사이에 너무 많은 일이 일어나고 있습니다. 내가 손을 댈 때 모르는 다른 프로젝트들.
여기서 언급 한 규칙은 방법 1과 관련되어 있으며 여기에 게시 된 규칙은 아닙니다. 방법 1은 프로그램하기가 훨씬 어려우며 시간 제약을 겪고있는 가운데 몇 달 동안 계속 노력해 왔습니다. 그러나 귀하의 질문에 대해, 마지막 거래가 긍정적 (이득)이라면 다음 거래는 취해지지 않습니다. 너는 패자 후에 만 거래한다. 이 가이드는 절묘한 세부 사항으로 매우 포괄적입니다. 귀하의 답변은 여기 bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf입니다.
예, 방법 1과 관련되어 있고 또한 TurtleRules PDF를 이미 읽었습니다.). 내가 이해할 수없는 것은 다음과 같은 무역이 왜 받아 들여지지 않을까하는 것입니다. 그래서 원래의 시스템에 따르면, 만약 당신이 1 번 트레이드를한다면, 1 년을 더 기다리기 위해 얼마나 많은 시간을 기다려야할까요? 또는 새로운 "트리거"가 무엇입니까? 내가 생각하기에 단지 단 하나의이기는 닫힌 위치 후에 무기한으로 거래를 완전히 중단하는 경우는 아닙니다. 당신이 생각하지 않는 것이 완전히 터무니없는 것일까 요?
너는 무역을하고, 너가 잃으면, 너는 다음 것을 무역 할 것이다, 너가 잃으면 너는 다음 것을 취할 것이다. 당신이이기는 경우에, 다음 입장 신호에 당신은 그것을 건너 뛰고 그러나 그 무역으로 일어날 것입니다 무슨을 가상하십시오. 이 건너 뛰는 무역으로 인해 무역이 줄어들면 다음 신호를 받게됩니다. 즉, 이전 거래가 패자 일 때 신호를 교환 할 것입니다 (거래를 했든 건너 뛰든 관계가 없습니다). 귀중한 거래가 패자 (거래 또는 건너 뜀) 일 경우 다음 신호를받습니다. 장기 추세 추종자는 많은 손실을 가져 오기 때문에 규칙이 제자리에 있습니다. 특히 단기간 휴식 (20 일)으로 가짜 아웃이 더욱 자주 발생합니다. 장기간의 파산 (55 일)은 항상 가짜 아웃이 줄어들 기 때문에 항상 취해집니다. 거래하지 않고 얼마나 오랫동안? 확신 할 수는 없지만, 우리는 숫자를 실행해야하고 IT는 장비에 따라 다르지만 확실히 1 년 미만입니다. 20 일간의 휴식은 EUR에서 연 10-20 회 빈번히 발생합니다.
Henry 대단히 감사합니다. 모든 것이 더 명확 해졌습니다! :디.
안녕 지연 게 상인, 안녕하세요.
2. 나는 2014 년에 + 42 %의 수익률을 기록한 것을 확인합니다. 이 통화는 단 하나의 통화 쌍으로 이루어 졌습니까?
3. 올해에 수익을 올렸습니까?
2) 상품은 어떻습니까?
3) 지표는 어떻습니까?
1) 다른 통화 쌍과 함께 사용할 수 있습니까?
통화 쌍 동향에 따라 다릅니다. 예를 들어 나는 더 이상 불규칙하게 움직이는 경향이있어 JPY 쌍에 대해 좋은 결과를 얻지 못했습니다.
그것은 상품에 작용합니다. 그러나이 구현은 특히 Metatrader 플랫폼을 대상으로하므로 대부분의 경우 통화 쌍만 찾을 수 있습니다.
가시적 인 추세로 인해 색인 작업을해야합니다. 그러나 나는 나 자신을 시험하지 않았다고 말해야한다.
travestation 또는 IB 코드를 사용합니까?
이 의견을 남겨 주셔서 감사합니다.
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